Hệ thống Safezone Stops

Theo thời gian, trader điều chỉnh mức cắt lỗ xuôi xu hướng nhằm bảo toàn lợi nhuận. Như một lựa chọn thay thế hệ thống trailing stop sử dụng đường MA và ATR, Alexander Elder giới thiệu SafeZone Stops (Chốt lệnh trong Vùng An Toàn) trong cuốn “Come Into My Trading Room” xuất bản năm 2002.

Tiến sĩ Elder thiết kế SafeZone nhằm loại bỏ “tín hiệu nhiễu” của một xu hướng với hy vọng tránh bị chốt lệnh ngoài ý muốn. Ông sử dụng đường EMA 22 ngày để định hình xu hướng, song FXS ưu tiên đường EMA dài hơn – 63 ngày. Sau đó, Elder tính toán sự di chuyển có hướng và áp dụng một bội số trong khoảng từ 2 đến 3 để xác định ngưỡng đặt trailing stop.

1. Tín hiệu

Hệ thống Safezone Stops ban đầu được dùng để căn thời điểm chốt lệnh khỏi thị trường có xu hướng. Sử dụng đường EMA để xác định xu hướng rồi chọn mua hoặc bán.

• Chốt vị thế mua khi giá cắt xuống dưới đường Safezone Stop.
• Chốt vị thế bán khi giá cắt lên trên đường Safezone Stop.

Safezone không thể dùng làm tín hiệu vào lệnh như một số hệ thống Dừng-và-Đảo-chiều khác.

Ví dụ:

Biểu đồ dưới đây thể hiện xu hướng giảm với hệ thống Safezone (bán, 22 ngày, bội số 3) và đường EMA 63 ngày (màu hồng) dùng làm bộ lọc xu hướng. Điểm vào được chọn khi giá tạo đáy-5-ngày mới bên dưới đường EMA (hoặc đỉnh-5-ngày mới bên trên đường EMA).

1. Vào lệnh bán [S] khi giá ở dưới đường Safezone và đóng cửa bên dưới đường EMA 63 ngày.
2. Chốt lệnh [X] khi giá cắt lên trên đường Safezone
3. Vào lệnh bán [S] khi giá tạo đáy-5-ngày mới bên dưới đường EMA 63 ngày
4. Chốt lệnh [X] khi giá cắt lên trên đường Safezone
5. Vào lệnh bán [S] khi giá tạo đáy-5-ngày mới bên dưới đường EMA 63 ngày
6. Chốt lệnh [X] khi giá cắt lên trên đường Safezone
7. Vào lệnh bán [S] khi giá tạo đáy-5-ngày mới bên dưới đường EMA 63 ngày
8. Chốt lệnh [X] khi giá cắt lên trên đường Safezone

Không lệnh mua nào được thực hiện trong khi giá ở dưới đường EMA 63 ngày, cũng như lệnh bán khi giá ở trên.

2. Cài đặt

Cấu hình mặc định cho Safezone là chu kỳ 22 ngày, bội số là 2,5. Trader dài hạn hơn có thể chọn bội số 3,5 hoặc 4.

3. Công thức

3.1. Định hình xu hướng

Trước tiên, so sánh Giá đóng cửa với EMA để định hình xu hướng.

• Nếu Giá đóng cửa ở trên đường EMA trong một chu kỳ đã chọn, điều đó chứng tỏ xu hướng (và chiều dốc của EMA) là lên trên.
• Nếu Giá đóng cửa ở dưới đường EMA, xu hướng là xuống dưới.

3.2. Directional Movement

Yếu tố thứ hai là Directional Movement (Chuyển động định hướng). Nó được tính toán theo công thức:

Bạn có thể có cả +DM lẫn -DM trong cùng một ngày. on the same day. Nếu có outside bar, cả hai phép tính sẽ đều dương. Với inside bar, cả hai phép tính đều bằng 0.

3.3. Số ngày Directional Movement

Tính toán số lượng ngày +DM trong chu kỳ đã chọn, và cả số lượng ngày -DM. Elder sử dụng cùng một chu kỳ cho Directional Movement như đường EMA, song bạn chọn chu kỳ khác cũng không vấn đề gì.

3.4. Khi xu hướng là TĂNG

Tính toán -DM trung bình:

Tổng -DM trong suốt chu kỳ / Số ngày -DM

Sau đó tính toán Giá chốt lệnh cho hôm nay:

Giá chốt lệnh hôm nay = Giá đáy hôm qua – 2.5 * -DM trung bình

Để tránh mức chốt lệnh bị hạ xuống, sử dụng mức chốt lệnh lớn nhất trong 3 ngày gần nhất.

3.5. Khi xu hướng là GIẢM

Tính toán +DM trung bình:

Tổng+DM trong suốt chu kỳ / Số ngày +DM

Sau đó tính toán Giá chốt lệnh cho hôm nay:

Giá chốt lệnh hôm nay = Giá đỉnh hôm qua + 2.5 * +DM trung bình

Để tránh mức chốt lệnh bị nâng cao, sử dụng mức chốt lệnh nhỏ nhất trong 3 ngày gần nhất.

Lưu ý: FXS sử dụng bội số 2,5 trong ví dụ trên, song bạn có thể sử dụng bất kỳ bội số nào trong khoảng từ 2 đến 4 đều được.

4. Đánh giá

4.1. Ưu điểm

• Các ngưỡng chốt lệnh không di chuyển thấp hơn trong xu hướng tăng (hay cao hơn trong xu hướng giảm).
• SafeZone không cho rằng xu hướng thay đổi mỗi khi giá chạm ngưỡng chốt lệnh.
• SafeZone sử dụng Directional Movement hơn là ATR như một thước đo độ biến động. Đây là một khái niệm tuyệt vời. Nó cố gắng biệt lập những di chuyển ngược xu hướng khi đang bám theo xu hướng, và loại bỏ yếu tố về độ biến động không liên quan khác (những di chuyển theo chiều của xu hướng chính). Một runaway/blow-off trend (xu hướng mạnh, độ dốc lớn, ít điều chỉnh) có thể cho thấy ít hoặc không có di chuyển ngược xu hướng, tức là các ngưỡng chốt lệnh đó dịch chuyển dày hơn khi xu hướng chuyển sang dạng blow-off.

4.2. Nhược điểm

• SafeZone không phân biệt một cách đầy đủ giữa di chuyển ngược và thuận xu hướng chính — tại điểm khởi đầu của một xu hướng, hoặc nếu xu hướng đảo chiều trong khoảng thời gian đã chọn. Tất cả -DM và + DM được xử lý như nhau, bất kể xu hướng là tăng hay giảm, đưa ra sự phản ánh không chính xác về di chuyển ngược xu hướng.
• Khoảng thời gian tương đối ngắn mà chuyển động định hướng được tính toán có thể phản ánh không đầy đủ về những di chuyển ngược xu hướng tiềm năng.
• SafeZone dựa vào đường EMA để xác định chiều xu hướng, dẫn đến một chút lag (sự không bám sát giá). Tuy nhiên, trader hoàn toàn có thể thay thế MA bằng một loại chỉ báo xu hướng khác.

Nhìn chung, đây là một hệ thống thông minh.

Theo IncredibleCharts