Tìm hiểu về Trung bình động Gia quyền Khối lượng (VWMA)

Sử dụng khối lượng (volume) trong giao dịch là một kỹ năng rất khó để thuần thục. Bởi vậy, có thể trader sẽ thấy các chỉ báo sử dụng volume là hữu ích. Không may thay, một số chỉ báo volume có quá nhiều dữ liệu đầu vào và rất khó để hiểu. Chính vì thế, Volume-Weighted Moving Average (VWMA) là một lựa chọn tuyệt vời cho những trader mới.

1. VWMA là gì?

So với chỉ báo On-Balance Volume hay Ease of Movement, VWMA khá đơn giản.

Một giá trị SMA là trung bình cộng của N giá đóng cửa trong quá khứ. Nó đặt cùng một trọng số lên mỗi giá đóng cửa.

SMA 3-ngày = (C1 + C2 + C3) / 3

Một giá trị VWMA tương tự như vậy, trừ việc nó đặt trọng số khác nhau lên từng giá đóng cửa. Giá đóng cửa của một ngày có volume cao sẽ có trọng số lớn hơn.

VWMA 3-ngày = (C1*V1 + C2*V2 + C3*V3) / (V1+ V2+ V3)

Ví dụ, nếu volume của ngày 3 (V3) cao hơn, giá đóng cửa hôm đó (C3) sẽ có tác động lớn hơn.

2. Hiểu chưa đúng – Sử dụng VWMA như Trung bình động thông thường

Trung bình động là một công cụ đa năng. Bạn có thể sử dụng độ dốc của nó như một bộ lọc xu hướng. Bạn có thể so sánh giá với mức trung bình động của nó để giải đoán xung lượng. Bạn cũng có thể theo dõi trung bình động như một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Với một trader theo price action, đây là những cách vững chắc để giao dịch theo Trung bình động. Nhưng họ hiểu chưa đúng về VWMA, vì họ không tận dụng thế mạnh độc nhất của VWMA là volume.

3. Sử dụng hiệu quả – Kết hợp VWMA với một đường SMA làm chuẩn để nêu bật tín hiệu volume

Để tận dụng tối đa VWMA, hãy so sánh nó với một đường SMA không bao gồm volume.

Đường SMA dùng làm chuẩn. Tức là bạn nên chọn cùng một chu kỳ nhìn lại (look-back period) cho cả SMA và VWMA. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai đường Trung bình động là trọng số volume.

Yếu tố quan trọng ở đây là khoảng cách giữa VWMA và SMA. Sự khác biệt của chúng thể hiện tác động của trọng số volume.

Thông thường, volume nên tăng cùng theo xu hướng và giảm so với nó. Bởi vậy, nếu đường VWMA ở trên đường SMA, điều này có nghĩa volume tăng cao hơn vào những ngày giá tăng. Khi đường VWMA nằm dưới đường SMA, điều đó thể hiện những ngày giá giảm có volume cao hơn.

Hãy cùng FXS điểm qua vài ví dụ về cách đọc tín hiệu từ VWMA sử dụng SMA làm chuẩn (đường VWMA màu xanh dương còn đường SMA màu cam).

4. Ví dụ về VWMA

4.1. Xác nhận xu hướng

Ở biểu đồ khung 3-phút phía trên, đường VWMA (xanh dương) nằm dưới đường SMA (da cam), xác nhận xu hướng giảm. Sự đảo bảo này rất hữu ích cho những trader thả nổi lợi nhuận của mình.

4.2. Tìm xu hướng đang yếu

Biểu đồ khung 1-ngày ở trên thể hiện một đường VWMA di chuyển bên dưới đường SMA. Đó là một tín hiệu cảnh báo rõ rệt về một xu hướng tăng thiếu mất sự hỗ trợ của volume.

Hầu hết các đường Trung bình động đều dự báo đảo chiều qua việc giao cắt nhau. Do đó, chúng chỉ giao cắt sau khi thị trường đã đảo chiều. Ở đây, cách VWMA cảnh báo chúng ta khi thị trường vẫn đang trong uptrend thật ấn tượng.

4.3. Giao dịch theo phân kỳ

Biểu đồ khung 1-ngày ở trên cho thấy một cơ hội giao dịch khi xuất hiện phân kỳ giữa giá và volume.

Đường VWMA rất tuyệt để theo dõi bối cảnh giá-volume. Tuy nhiên, nó không phát ra tín hiệu giao dịch. Bạn hãy dùng thêm các chỉ báo khác hoặc mô hình nến để tìm kiếm điểm vào lệnh.

5. Volume-Weighted Moving Average – Một sự nâng cấp đơn giản

Nếu bạn giao dịch với SMA, việc bổ sung VWMA là một cách đơn giản để cải thiện quá trình phân tích thị trường của bạn. FXS sử dụng VWMA 20-kỳ bởi đó là công cụ phổ biến cho giao dịch ngắn hạn. Bạn có thể áp dụng các chu kỳ nhìn lại khác phù hợp với khung thời gian bạn hay giao dịch.

Việc kết hợp VWMA với SMA tương đồng một hệ thống hai đường Trung bình động. Tuy nhiên, một hệ thống Trung bình động kép điển hình không hề đề cao volume. VWMA bổ sung thêm chiều sâu khác cho SMA chứ không chỉ đi sâu vào cùng một phương diện.

Kích thước khoảng cách giữa VWMA và SMA phản ánh tác động của việc đưa volume vào trọng số. Do đó, khi đường VWMA xoắn quyện với đường SMA làm chuẩn, thị trường đang trôi lững lờ. Trong những trường hợp như vậy, chớ mạnh bạo đưa ra kết luận.

Nhìn chung, VWMA mang đến một sự nâng cấp đơn giản mà hiệu quả cho hầu hết các trader.

Theo TSR