Ở bài viết trước, FXS đã giới thiệu tới các bạn chiến lược đặt trailing stop bám xu hướng sử dụng chỉ báo Average True Range, song chiến lược này có hai điểm yếu chính:
- Mức cắt lỗ di chuyển xuống thấp trong một xu hướng tăng nếu ATR nở rộng. Thông thường, mức cắt lỗ chỉ nên di chuyển cùng chiều với xu hướng.
- Cơ chế Dừng-và-Đảo-chiều cho rằng bạn sẽ chuyển sang vị thế bán khi bị thoát khỏi vị thế mua và ngược lại. Thông thường, trader bị thoát sớm khỏi thị trường khi đang bám theo xu hướng, và muốn tham gia trở lại cùng hướng với lệnh trước đó.
Average True Range Bands, gọi tắt là Dải ATR, khắc phục được cả hai điểm yếu này. Mức cắt lỗ chỉ di chuyển cùng chiều với xu hướng, và không cho rằng xu hướng bị đảo chiều khi giá chạm mức cắt lỗ.
1. Tín hiệu
Tín hiệu được dùng để chốt lệnh:
- Đóng vị thế mua khi giá cắt xuống dưới Dải ATR dưới.
- Đóng vị thế bán khi giá cắt lên trên Dải ATR trên.
Mặt khác, Dải ATR có thể sử dụng để cho tín hiệu vào lệnh — khi được kết hợp với bộ lọc xu hướng. Một cú giao cắt của dải đối diện cũng có thể được dùng như một tín hiệu để bảo toàn lợi nhuận.
Ví dụ
Biểu đồ dưới đây thể hiện xu hướng giảm cùng Dải ATR (21 ngày, 3xATR, Giá đóng cửa) và đường EMA 63 ngày (màu hồng) dùng làm bộ lọc xu hướng.
- Vào lệnh bán [S] khi giá đóng cửa dưới đường EMA 63 ngày và Dải dưới
- Chốt lệnh [X] khi giá đóng cửa ở trên Dải trên
- Vào lệnh bán [S] khi giá đóng cửa dưới Dải dưới
- Chốt lệnh [X] khi giá đóng cửa ở trên Dải trên
- Vào lệnh bán [S] khi giá đóng cửa dưới Dải dưới
- Chốt lệnh [X] khi giá đóng cửa ở trên Dải trên
Không vị thế mua nào được mở khi giá ở dưới đường EMA 63 ngày, cũng như vị thế bán khi giá ở trên đường EMA 63 ngày.
2. Cài đặt
Có hai phương án để bạn lựa chọn:
- Giá đóng cửa: Dải ATR được vẽ quanh giá đóng cửa.
- HighLow: Dải được vẽ tương quan với giá đỉnh và giá đáy.
Chu kỳ ATR mặc định là 21 ngày, với bội số mặc định là 3 x ATR. Biên độ thông thường là 2 cho giao dịch ngắn hạn, 5 cho giao dịch dài hạn. Bội số dưới mức 3 thường dễ sinh ra răng cưa.
3. Công thức
- Các dải được tính toán bằng cách thêm/bớt một bội số của ATR vào giá đóng cửa hàng ngày.
- Với lựa chọn HighLow, một bội số của ATR được thêm vào giá đáy của ngày, và trừ đi khỏi giá đỉnh của ngày.
- Cơ cấu bánh cóc đảm bảo Dải dưới chỉ di chuyển lên trong xu hướng tăng, và Dải trên chỉ di chuyển xuống trong xu hướng giảm.
- Biểu đồ được vẽ trước một ngày (ví dụ: mức cắt lỗ tính toán từ giá đóng cửa hôm nay được vẽ cho ngày mai).
Theo IncredibleCharts
